A equação de Black-Scholes com ação impulsiva

A equação de Black-Scholes com ação impulsiva
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação Universidade de São Paulo "Impulsos são perturbações abruptas que ocorrem em curto espaço de tempo e podem ser consideradas instantâneas. E os mercados financeiros estão sujeitos a choques bruscos como mudanças de governos, quebra de empresas, entre outros. Assim, é natural considerarmos a ação de tais eventos na precificação de ativos financeiros. Nosso objetivo neste trabalho é obtermos uma formulação para a equação...
Esta é apenas uma pré-visualização em PDF das primeiras páginas do A equação de Black-Scholes com ação impulsiva. Baixe a versão completa para ler o livro completo.
Nota: Você deve ter o Adobe Reader ou o Acrobat Installed para ver esta visualização
Você não tem o Adobe Reader instalado. Para ver esse arquivo, baixe Adobe Reader em <a href="http://get.adobe.com/reader/" target="_blank">aquí</a>. Ou, se quiser baixar o PDF para seu computador, clique <a href="https://portugues.free-ebooks.net/ebook/A-equacao-de-Black-Scholes-com-acao-impulsiva/pdf">aqui</a>.