Avaliação empírica do modelo CAPM no mercado de capitais brasileiro via método dos momentos...

Avaliação empírica do modelo CAPM no mercado de capitais brasileiro via método dos momentos...
Avaliação empírica do modelo CAPM no mercado de capitais brasileiro via método dos momentos generalizados Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade Universidade de São Paulo "Escolheu-se o método GMM a fim de testar os modelos CAPM não-condicionais (Sharpe-Litner e zero-beta) no mercado de capitais brasileiro, pois as séries dos log-retornos diários de ações analisadas não se mostraram normais e IID. Este trabalho é pioneiro em testar a validade do modelo CAPM...
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