Filtros de Kalman robustos para sistemas dinâmicos singulares em tempo discreto

Filtros de Kalman robustos para sistemas dinâmicos singulares em tempo discreto
Escola de Engenharia de São Carlos / Engenharia Elétrica Universidade de São Paulo "Esta tese trata do problema de estimativa robusta ótima para sistemas dinâmicos regulares discretos no tempo. Novos algoritmos recursivos são formulados para as estimativas filtradas e preditoras com as correspondentes equações de Riccati. O filtro robusto tipo Kalman e a equação de Riccati correspondente são obtidos numa formulação mais geral, estendendo os resultados apresentados na...
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