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Métodos de Simulação Estocástica em Modelos Dinâmicos Não Lineares: Uma Aplicação em Modelos de...
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Autor: Carlos Antonio Abanto Valle
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Descrição
Métodos de Simulação Estocástica em Modelos Dinâmicos Não Lineares: Uma Aplicação em Modelos de Volatilidade Instituto de Matemática / Universidade Federal do Rio de Janeiro "Esta tese introduz os métodos de simulação estocástica, algoritmos sequenciais e os métodos de Monte Carlo via Cadeias de Markov (MCMC), em modelos cuja estrutura Markovianaé mantida, porém num contextonão linear. [...] O modelo bivariado de retornos e volume de negócios é introduzido e estimado usando métodos sequenciais e MCMC. Neste contexto, a especificação da log-volatilidade é modificada permitindo diferentes regimes. Aespecificação bivariada básica é estendida num contexto multivariado para vários ativos." Baixar livros de Modelos de Volatilidade em formato pdf mobipocket epub txt HTML Download ebooks grátis
