Livros de Engenharia Elétrica

Seleção dinâmica de portfólios em média-variância com saltos Markovianos

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Escola Politécnica / Engenharia de Sistemas Universidade de São Paulo "Investiga-se, em tempo discreto, o problema multi-período de otimização de carteiras generalizado em média-variância cujos coeficientes de mercado são modulados por uma cadeia de Markov finita. [...] A principal contribuição deste trabalho é a derivação analítica de condições necessárias e suficientes para a determinação de uma estratégia ótima de investimento para o problema PGMV. [...] Outra contribuição deste trabalho é a extensão do modelo PGMV para a solução do problema de seleção de carteiras em média-variância com o objetivo de superar um benchmark estocástico, com restrições sobre o valor esperado ou sobre a variância do tracking error do portfólio. Por fim, aplicam-se os resultados obtidos em exemplos numéricos cujo universo de investimento são todas as ações do IBOVESPA." Download livros de Engenharia de Sistemas grátis sem limite em todos os formatos formato pdf mobipocket txt ePub format

SOBRE O AUTOR

Michael Viriato Araujo

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