Seleção dinâmica de portfólios em média-variância com saltos Markovianos

Seleção dinâmica de portfólios em média-variância com saltos Markovianos
Escola Politécnica / Engenharia de Sistemas Universidade de São Paulo "Investiga-se, em tempo discreto, o problema multi-período de otimização de carteiras generalizado em média-variância cujos coeficientes de mercado são modulados por uma cadeia de Markov finita. [...] A principal contribuição deste trabalho é a derivação analítica de condições necessárias e suficientes para a determinação de uma estratégia ótima de investimento para o problema PGMV. [...] Outra...
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