Descrição

Uma Comparação entre Métodos de Aproximações Determinísticas e Estocásticas para Inferência Bayesiana em Modelos Dinâmicos Lineares Generalizados Instituto de Matemática / Departamento de Métodos Estatísticos da Universidade Federal do Rio de Janeiro "Nesta dissertação, temos interesse em apresentar procedimentos de inferência Bayesiana na classe de modelos dinâmicos lineares generalizados. [...] apresentamos os métodos INLA (Integrated Nested Laplace Aproximation), Linear Bayes (LB) e Monte Carlo via cadeia de Markov (MCMC). Particularmente, objetivamos comparar estes métodos para um modelo dinâmico Poisson com dados artificiais. [...] Para sua estimação usamos os modelos Gama e Bernoulli." Baixar livros de Modelos Dinâmicos Lineares Generalizados em formato pdf mobipocket epub txt HTML Download ebooks grátis